Aktualny program
Aktualny program
Piątki, godz. 11:00, sala 44 (Laboratorium Mi^2)
- 23 stycznia 2026, Katarzyna Maraj-Zygmąt (P.Wroc.), Monitorowanie procesów anomalnej dyfuzji przy użyciu statystyk uśrednionych w czasie
Referat poświęcony jest analizie procesów anomalnej dyfuzji z wykorzystaniem statystyk uśrednionych w czasie. Główny nacisk położony jest na estymację parametrów, procedury testowania statystycznego oraz metody identyfikacji procesów stochastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów gaussowskich, procesów dwuwymiarowych oraz procesów z losowymi parametrami. Omówione zostaną klasyczne statystyki, takie jak time-averaged mean squared displacement (TAMSD), sample autocovariance function (ACVF), sample cross-covariance function (CCF), detrended fluctuation analysis (DFA) oraz detrended moving average (DMA), oraz nowo zaproponowane statystyki: empirical anomaly measure (EAM), even empirical moments (EEM) oraz time-averaged mean squared displacement ratio (TAMSD ratio). Skuteczność zaprezentowanych metod zilustrowano na podstawie symulacji Monte Carlo oraz w oparciu o analizy danych rzeczywistych.