Wtorki, godz. 14:15 - 15:45, sala 317, III piętro, Gmach MiNI, ul. Koszykowa 75 (wskazówki dojazdu)
Adam PYTEL, Politechnika Warszawska
"Archimedesowy
proces przeżycia - konstrukcja i własności"
Streszczenie: Referat dotyczyć bedzie wielowymiarowego procesu skonstruowanego przez E. Hoylego oraz L.A. Menguturka - archimedesowego procesu przezycia (ASP). Sama konstrukcja procesu opiera sie na podziale losowego mostu gamma i stworzeniu z powstalych cześci współrzednych ASP. Dowo- dzi sie, ze powstaly obiekt jest wielowymiarowym procesem Markowa. W swoich rozwazaniach skupie sie na pokazaniu wlasności slabej markowskiej zgodności. Ponadto zademonstruje, ze tylko w jednym szczególnym przypadku proces ASP jest silnie markowsko zgodny. Jest to jeden z nielicznych przykladów procesów, które sa slabo markowsko zgodne, ale nie sa silnie markowsko zgodne.
Agnieszka STĘPIEŃ-BARAN, Uniwersytet Warszawski
"Estymacja sekwencyjna na podstawie danych
otrzymywanych w chwilach losowych"
Streszczenie:
Klasyczny model w problemach sekwencyjnej estymacji punktowej zakłada, ze obserwacje
pojawiaja sie kolejno i niezaleznie od siebie. Jednakze model ten nie odzwierciedla
wielu sytuacji rzeczywistych, poniewaz bardzo czesto obserwacje dostepne sa w chwilach
losowych. Jednym z przykładów moze byc obserwacja pracy róznych urzadzen (na
przykład silników samochodowych). Czesto istotne dane techniczne dotyczace okreslonego
urzadzenia mozna uzyskac dopiero w wyniku awarii badz wypadku.
Niniejszy referat bedzie poswiecony estymacji niezmienniczej nieznanego rozkładu obserwacji
w przypadku, gdy dane dostepne sa w chwilach losowych. Rozpatrywana bedzie
klasa takich problemów w przypadku parametrycznym, tzn. gdy postac dystrybuanty
rozkładu obserwacji jest znana, a nieznany jest parametr tego rozkładu (parametr połozenia
lub parametr skali), jak równiez w przypadku nieparametrycznym, tzn. gdy postac
dystrybuanty jest nieznana.
Agnieszka Stępień Baran
"Estymacja dystrybuanty rozkładu ciagłego"
Streszczenie: Referat bedzie poświęcony problemowi estymacji dystrybuanty rozkładu ciągłego. Przedstawione zostaną trzy ujęcia tego zagadnienia, tj. niezmiennicze, sekwencyjne i minimaksowe.
Agnieszka BUDNIK, Politechnika Warszawska
"Model prognozy przyszłych roszczeń ubezpieczeniowych"
Streszczenie:
Klasyczny model w problemach sekwencyjnej estymacji punktowej zakłada, ze obserwacje
pojawiaja sie kolejno i niezaleznie od siebie. Jednakze model ten nie odzwierciedla
wielu sytuacji rzeczywistych, poniewaz bardzo czesto obserwacje dostepne sa w chwilach
losowych. Jednym z przykładów moze byc obserwacja pracy róznych urzadzen (na
przykład silników samochodowych). Czesto istotne dane techniczne dotyczace okreslonego
urzadzenia mozna uzyskac dopiero w wyniku awarii badz wypadku.
Niniejszy referat bedzie poswiecony estymacji niezmienniczej nieznanego rozkładu obserwacji
w przypadku, gdy dane dostepne sa w chwilach losowych. Rozpatrywana bedzie
klasa takich problemów w przypadku parametrycznym, tzn. gdy postac dystrybuanty
rozkładu obserwacji jest znana, a nieznany jest parametr tego rozkładu (parametr połozenia
lub parametr skali), jak równiez w przypadku nieparametrycznym, tzn. gdy postac
dystrybuanty jest nieznana.
" "
Streszczenie:
" "
Streszczenie:
" "
Streszczenie:
" "
Streszczenie:
" "
Streszczenie:
Dariusz Socha
"Optymalne strategie wypłacania dywidendy w modelu dyskretnym.
Analiza równania Bellmana."
Streszczenie:Referat bedzie poswiecony problemowi poszukiwania optymalnych strategii wypłacania dywidendy, maksymalizujących wartość obecną wszystkich przyszłych dywidend. Przedstawiona zostanie pewna strategia "trywialna", która okaże się być optymalną, przy pewnych założeniach, o których będzie mowa. Ponadto wykażę istnienie i jednoznaczność rozwiązań związanego z tym problemem równania Bellmana.
Agnieszka Budnik
"Rynkowa wycena portfela zobowiązań ubezpieczeniowych."
Streszczenie:W prezentacji poruszę problematykę rynkowej wyceny zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń na Życie. Przedstawie konstrukcje portfela replikującego portfel zobowiązań ubezpieczeniowych oraz związane z tą replikacją ryzyko rynkowe. Ponadto omówione będzie zagdnienie wyznaczania kapitału służącemu zapewnienie firmie ubezpieczeniowej wypłacalności.